Сравнение BITC с MAXI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITC returned 39.11%/yr vs 12.72%/yr for MAXI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 44.51% |
Correlation
The correlation between BITC and MAXI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between BITC and MAXI has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BITC
MAXI
Сравнение BITC c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.91 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.42 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и MAXI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -67.12% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -67.12% | +40.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -67.12% | +28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -67.12% | +40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -18.80% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 42.96% | -24.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и MAXI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.92%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 11.13% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 44.80% | -24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 65.74% | -40.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 63.80% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 63.80% | -17.17% |
Сравнение комиссий BITC и MAXI
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и MAXI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности MAXI в 68.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and MAXI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs MAXI's -67.12%.
On 3-year performance, BITC leads with 39.11% vs 12.72% for MAXI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 39.11% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and Simplify. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.97% for MAXI.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор