Сравнение BITC с MAXI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITC returned 30.36%/yr vs 9.21%/yr for MAXI. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BITC charges 0.88%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.52%.
BITC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- -24.64%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.44%
MAXI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -61.31%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.24K | $66.10K | $86.25K | |
| $94.49K | $102.83K | $215.48K |
Сравнение доходности по годам BITC и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -1.71% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.52% | -28.59% | 92.92% | 46.11% |
Correlation
The correlation between BITC and MAXI is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between BITC and MAXI has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BITC
MAXI
Сравнение BITC c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.88 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.21 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и MAXI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -69.56% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -69.56% | +41.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -69.56% | +31.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | -66.30% | +33.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -20.88% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 50.83% | -29.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и MAXI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 8.07%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 15.40% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 43.15% | -24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 64.93% | -39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 63.20% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.73% | 63.20% | -17.47% |
Сравнение комиссий BITC и MAXI
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и MAXI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности MAXI в 53.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.42% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 53.69% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and MAXI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (15.40%) compared to BITC (8.07%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, BITC leads with 30.36% vs 9.21% for MAXI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 30.36% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 53.69%, compared with 3.42% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and Simplify. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.31% for MAXI.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор