Сравнение BITC с MSTZ
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -24.66% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BITC и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 74.09% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BITC and MSTZ is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BITC
MSTZ
Сравнение BITC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.55 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.84 | -8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и MSTZ
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -99.38% | +60.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -84.89% | +57.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -97.53% | +66.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -94.55% | +77.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 43.95% | -23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и MSTZ
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 55.03% | -47.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 134.45% | -115.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 148.58% | -123.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 170.73% | -124.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 170.73% | -124.71% |
Сравнение комиссий BITC и MSTZ
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и MSTZ
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and MSTZ have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -24.66% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for MSTZ.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and REX. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор