PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITC с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITC и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


BITC

1 день
-1.09%
1 месяц
-6.07%
6 месяцев
-4.95%
С начала года
0.52%
1 год
-24.66%
3 года*
29.65%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITC и MSTZ


2026 (YTD)20252024
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
0.52%-20.46%74.09%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between BITC and MSTZ is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

BITC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITC
Ранг доходности на риск BITC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 33
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITCMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.55

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.84

-8.07

BITC vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITC и MSTZ

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITCMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-99.38%

+60.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.89%

-84.89%

+57.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-97.53%

+66.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-94.55%

+77.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

43.95%

-23.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и MSTZ

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITCMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

55.03%

-47.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

134.45%

-115.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

148.58%

-123.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.02%

170.73%

-124.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.02%

170.73%

-124.71%

Сравнение комиссий BITC и MSTZ

BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и MSTZ

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
3.34%3.36%42.68%5.82%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BITC and MSTZ have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -24.66% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for MSTZ.

BITC is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and REX. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITC и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор