Сравнение BIS с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
BIS и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIS и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -7.72% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции BIS превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -24.57% против -72.80% соответственно.
BIS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -22.09%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -24.57%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и UVXY
И BIS, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BIS vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BIS
UVXY
Сравнение BIS c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | -0.51 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | -0.30 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.66 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.80 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.51 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.64 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | -0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BIS и UVXY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и UVXY
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.99% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и UVXY
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -100.00% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | -85.64% | +21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | -99.77% | +25.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | -100.00% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -100.00% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.93% | -98.53% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | 71.09% | -24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 16.82%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 45.03% | -28.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | 71.80% | -42.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 113.07% | -66.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 105.47% | -61.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 114.51% | -67.87% |