PortfoliosLab logo
Сравнение BIS с HDGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIS и HDGE составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности BIS и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.46%
-91.00%
BIS
HDGE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

-0.01

HDGE:

-0.19

Коэф-т Сортино

BIS:

0.29

HDGE:

-0.13

Коэф-т Омега

BIS:

1.03

HDGE:

0.99

Коэф-т Кальмара

BIS:

-0.01

HDGE:

-0.04

Коэф-т Мартина

BIS:

-0.03

HDGE:

-0.29

Индекс Язвы

BIS:

19.51%

HDGE:

12.93%

Дневная вол-ть

BIS:

42.05%

HDGE:

20.16%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

HDGE:

-93.88%

Текущая просадка

BIS:

-99.69%

HDGE:

-92.54%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям HDGE по среднегодовой доходности: -17.12% против -14.57% соответственно.


BIS

С начала года

5.59%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

25.01%

1 год

-3.70%

5 лет

-12.53%

10 лет

-17.12%

HDGE

С начала года

15.27%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

9.88%

1 год

-4.42%

5 лет

-19.06%

10 лет

-14.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIS и HDGE

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.


График комиссии HDGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDGE: 3.36%
График комиссии BIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIS: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и HDGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

HDGE
Ранг риск-скорректированной доходности HDGE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIS: -0.01
HDGE: -0.19
Коэффициент Сортино BIS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIS: 0.29
HDGE: -0.13
Коэффициент Омега BIS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIS: 1.03
HDGE: 0.99
Коэффициент Кальмара BIS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIS: -0.01
HDGE: -0.04
Коэффициент Мартина BIS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIS: -0.03
HDGE: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.19
BIS
HDGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и HDGE

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HDGE в 6.80%


TTM2024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
3.42%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
6.80%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и HDGE

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и HDGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.54%
-92.54%
BIS
HDGE

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и HDGE

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.60%
9.55%
BIS
HDGE