PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIS с HDGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIS и HDGE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BIS и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.38%
-90.77%
BIS
HDGE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

0.58

HDGE:

0.16

Коэф-т Сортино

BIS:

1.12

HDGE:

0.39

Коэф-т Омега

BIS:

1.12

HDGE:

1.04

Коэф-т Кальмара

BIS:

0.22

HDGE:

0.03

Коэф-т Мартина

BIS:

1.07

HDGE:

0.24

Индекс Язвы

BIS:

20.61%

HDGE:

13.35%

Дневная вол-ть

BIS:

38.01%

HDGE:

19.91%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

HDGE:

-93.88%

Текущая просадка

BIS:

-99.64%

HDGE:

-92.35%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям HDGE по среднегодовой доходности: -16.22% против -14.54% соответственно.


BIS

С начала года

20.83%

1 месяц

32.96%

6 месяцев

43.88%

1 год

19.05%

5 лет

-16.61%

10 лет

-16.22%

HDGE

С начала года

18.24%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

11.14%

1 год

2.41%

5 лет

-20.91%

10 лет

-14.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIS и HDGE

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.


HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
График комиссии HDGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDGE: 3.36%
График комиссии BIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIS: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и HDGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

HDGE
Ранг риск-скорректированной доходности HDGE, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIS: 0.58
HDGE: 0.16
Коэффициент Сортино BIS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BIS: 1.12
HDGE: 0.39
Коэффициент Омега BIS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIS: 1.12
HDGE: 1.04
Коэффициент Кальмара BIS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BIS: 0.22
HDGE: 0.03
Коэффициент Мартина BIS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BIS: 1.07
HDGE: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.16
BIS
HDGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и HDGE

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности HDGE в 6.63%


TTM2024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
2.99%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
6.63%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и HDGE

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и HDGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.47%
-92.35%
BIS
HDGE

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и HDGE

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
7.94%
BIS
HDGE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab