PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. BIS is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs -15.19%/yr for HDGE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIS charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности BIS и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям HDGE по среднегодовой доходности: -25.40% против -15.19% соответственно.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between BIS and HDGE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.57

Over the past year, the correlation between BIS and HDGE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQBIS с PJP
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPIHDGE с BEARX

Доходность на риск

BIS vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
-0.25

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
-0.24

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.97

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.30

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.70

-0.72

BIS vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и HDGE

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-93.88%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-15.56%

-45.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-29.46%

-44.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-42.97%

-37.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-81.95%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-93.62%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-70.27%

-19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

6.68%

+32.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и HDGE

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

6.37%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

13.92%

+18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

18.42%

+22.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

24.27%

+19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

23.45%

+22.73%

Сравнение комиссий BIS и HDGE

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и HDGE

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIS and HDGE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (11.90%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs HDGE's -93.88%.

On 10-year performance, HDGE leads with -15.19% vs -25.40% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDGE has performed better with a -15.19% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 3.60% for HDGE.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while HDGE is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 3.36% for HDGE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор