PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIS с HDGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с HDGE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).

BIS и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIS или HDGE.

Корреляция

Корреляция между BIS и HDGE составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BIS и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

0.48

HDGE:

-0.32

Коэф-т Сортино

BIS:

0.88

HDGE:

-0.53

Коэф-т Омега

BIS:

1.11

HDGE:

0.94

Коэф-т Кальмара

BIS:

0.17

HDGE:

-0.10

Коэф-т Мартина

BIS:

1.27

HDGE:

-0.75

Индекс Язвы

BIS:

13.65%

HDGE:

12.55%

Дневная вол-ть

BIS:

44.44%

HDGE:

20.48%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

HDGE:

-93.88%

Текущая просадка

BIS:

-99.66%

HDGE:

-93.07%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 7.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIS имеют среднегодовую доходность -15.76%, а акции HDGE немного впереди с -15.21%.

BIS

С начала года

15.18%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

36.88%

1 год

21.31%

5 лет

-8.94%

10 лет

-15.76%

HDGE

С начала года

7.10%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

8.66%

1 год

-6.55%

5 лет

-18.90%

10 лет

-15.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIS и HDGE

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и HDGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг риск-скорректированной доходности HDGE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и HDGE

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности HDGE в 7.31%

TTM2024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		3.14%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		7.31%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и HDGE

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и HDGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и HDGE

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...