Сравнение BIS с USD
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIS и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -25.40% против 56.23% соответственно.
BIS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- -25.29%
- С начала года
- -26.96%
- 1 год
- -55.63%
- 3 года*
- -28.12%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -25.40%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам BIS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -26.96% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between BIS and USD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | -0.47 |
Over the past year, the inverse relationship between BIS and USD has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. USD — Ранг доходности на риск
BIS
USD
Сравнение BIS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.42 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 8.81 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и USD
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -88.63% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.67% | -31.80% | -28.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -64.46% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | -77.85% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -77.85% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -24.58% | -75.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.08% | -32.25% | -57.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 12.32% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.90%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 30.75% | -18.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 58.47% | -26.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 71.05% | -30.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 78.28% | -34.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 70.10% | -23.92% |
Сравнение комиссий BIS и USD
И BIS, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и USD
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.78% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and USD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to BIS (11.90%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -25.40% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIS and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.35% for USD.
BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор