PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.48%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -23.48% против 61.24% соответственно.

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between BIS and USD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between BIS and USD has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

BIS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
4.12

-5.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
3.62

-5.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.48

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

7.94

-8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

22.96

-24.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

4.12

-5.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.89

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.89

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.49

-1.16

Просадки

Сравнение просадок BIS и USD

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-88.63%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-31.80%

-22.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-64.46%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-77.85%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-77.85%

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-6.07%

-93.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-32.35%

-57.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

10.98%

+28.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 14.76%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

21.29%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

46.74%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

61.28%

-21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

76.56%

-32.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

69.24%

-22.86%

Сравнение комиссий BIS и USD

И BIS, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и USD

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BIS and USD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to BIS (14.76%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -23.48% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 14.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.23% for USD.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор