Сравнение BIS с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
BIS и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIS и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -7.72% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -24.57% против 50.62% соответственно.
BIS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -22.09%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -24.57%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и USD
И BIS, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BIS vs. USD — Ранг доходности на риск
BIS
USD
Сравнение BIS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | 1.90 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | 2.44 | -4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.67 | -5.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 12.81 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 1.90 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.59 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | 0.74 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.41 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между BIS и USD составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и USD
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.99% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и USD
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -88.63% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | -31.80% | -32.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | -77.85% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | -77.85% | -17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -21.24% | -78.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.93% | -32.60% | -57.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | 11.60% | +34.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 16.82%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 21.67% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | 48.73% | -19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 77.08% | -30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 76.24% | -32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 68.85% | -22.21% |