PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BIS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -25.40% против 56.23% соответственно.


BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between BIS and USD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between BIS and USD has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

BIS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BISUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.26

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.42

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

8.81

-10.23

BIS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и USD

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BISUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-88.63%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-31.80%

-28.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-64.46%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-77.85%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-77.85%

-17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-24.58%

-75.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-32.25%

-57.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

12.32%

+26.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.90%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BISUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

30.75%

-18.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

58.47%

-26.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

71.05%

-30.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

78.28%

-34.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

70.10%

-23.92%

Сравнение комиссий BIS и USD

И BIS, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и USD

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности USD в 0.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


BIS and USD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to BIS (11.90%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -25.40% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.35% for USD.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор