Сравнение BIS с UPRO
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -24.30%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their -0.60 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BIS charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности BIS и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.30% против 29.14% соответственно.
BIS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -28.90%
- 1 год
- -55.55%
- 3 года*
- -29.48%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- -24.30%
- Всё время*
- -32.69%
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.24K | $94.57K | $107.27K | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам BIS и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -28.90% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between BIS and UPRO is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | -0.60 |
The correlation between BIS and UPRO shifts across timeframes, from -0.60 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BIS
UPRO
Сравнение BIS c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.37 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.08 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и UPRO
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -76.82% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -26.78% | -32.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -48.87% | -25.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | -63.94% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -76.82% | -19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -0.58% | -99.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.11% | -14.34% | -75.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | 6.99% | +32.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.21%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 12.22% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 30.87% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.75% | 38.47% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.91% | 50.78% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 53.82% | -7.64% |
Сравнение комиссий BIS и UPRO
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и UPRO
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности UPRO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.93% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and UPRO have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (12.22%) compared to BIS (11.21%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs -24.30% for BIS. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.70% for UPRO.
BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор