PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с UPRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности BIS и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -25.40% против 28.60% соответственно.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between BIS and UPRO is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.61

The correlation between BIS and UPRO shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

BIS vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
1.46

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
1.96

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.25

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.05

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

8.08

-9.51

BIS vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и UPRO

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-76.82%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-26.78%

-33.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-48.87%

-25.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-63.94%

-16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-76.82%

-19.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-4.60%

-95.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-14.36%

-75.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

6.78%

+32.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и UPRO

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

10.61%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

30.01%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

37.59%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

50.67%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

53.71%

-7.53%

Сравнение комиссий BIS и UPRO

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и UPRO

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BIS and UPRO have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (11.90%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -25.40% for BIS. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.75% for UPRO.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор