PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.34%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности BIS и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -23.34% против 30.09% соответственно.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between BIS and UPRO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.61

The correlation between BIS and UPRO shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

BIS vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.30

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.76

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.36

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.03

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

12.80

-14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.30

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.46

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.56

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.65

-1.33

Просадки

Сравнение просадок BIS и UPRO

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-76.82%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-26.78%

-27.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-48.87%

-18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-63.94%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-76.82%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-2.09%

-97.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-14.42%

-75.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

6.33%

+33.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и UPRO

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

8.45%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

26.60%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

35.35%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

50.32%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

53.74%

-7.38%

Сравнение комиссий BIS и UPRO

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и UPRO

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BIS and UPRO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -23.34% for BIS. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.68% for UPRO.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор