Сравнение BIS с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BIS и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIS и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -7.72% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.57% против 25.53% соответственно.
BIS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -22.09%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -24.57%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и UPRO
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
BIS vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BIS
UPRO
Сравнение BIS c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | 0.63 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | 1.21 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.18 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.06 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.22 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.63 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.34 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | 0.48 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.60 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между BIS и UPRO составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и UPRO
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.99% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и UPRO
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -76.82% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | -33.38% | -30.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | -63.94% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | -76.82% | -18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -18.68% | -81.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.93% | -14.53% | -75.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | 8.41% | +38.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и UPRO
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 16.82% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 16.04% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | 28.48% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 54.36% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 50.34% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 53.69% | -7.05% |