PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.34%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности BIS и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -23.34% против 24.21% соответственно.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between BIS and SSO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.61

The correlation between BIS and SSO shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

BIS vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.25

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.86

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.38

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.91

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

12.80

-14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.25

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.59

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.68

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.42

-1.09

Просадки

Сравнение просадок BIS и SSO

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-84.67%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-18.17%

-36.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-35.21%

-31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-46.73%

-28.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-59.34%

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-1.40%

-98.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-19.57%

-70.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

4.13%

+35.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и SSO

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

5.66%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

17.78%

+13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

23.60%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

33.65%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

35.89%

+10.47%

Сравнение комиссий BIS и SSO

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и SSO

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

BIS and SSO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -23.34% for BIS. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.62% for SSO.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор