Сравнение BIS с SSO
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -24.30%/yr vs 23.64%/yr for SSO. Their -0.60 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BIS charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности BIS и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.30% против 23.64% соответственно.
BIS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -28.90%
- 1 год
- -55.55%
- 3 года*
- -29.48%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- -24.30%
- Всё время*
- -32.69%
SSO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 23.64%
- Всё время*
- 15.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.24K | $94.57K | $107.27K | |
| $219.41M | $203.12M | $223.10M |
Сравнение доходности по годам BIS и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -28.90% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 23.30% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between BIS and SSO is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | -0.60 |
The correlation between BIS and SSO shifts across timeframes, from -0.60 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. SSO — Ранг доходности на риск
BIS
SSO
Сравнение BIS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.38 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.50 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и SSO
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -84.67% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -18.17% | -41.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -35.21% | -38.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | -46.73% | -33.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -59.34% | -36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -0.38% | -99.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.11% | -19.43% | -70.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | 4.53% | +35.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и SSO
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 8.13% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 20.49% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.75% | 25.60% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.91% | 33.94% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 35.94% | +10.24% |
Сравнение комиссий BIS и SSO
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и SSO
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SSO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.93% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and SSO have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (11.21%) compared to SSO (8.13%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.64% vs -24.30% for BIS. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.64% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.64% for SSO.
BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор