PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности BIS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -25.40% против 53.10% соответственно.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between BIS and SOXL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.51

Over the past year, the inverse relationship between BIS and SOXL has weakened: their correlation has moved from -0.51 to -0.29, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

BIS vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
3.45

-4.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
2.89

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.40

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

8.19

-9.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

26.43

-27.85

BIS vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и SOXL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-90.46%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-52.63%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-87.88%

+13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-90.46%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-90.46%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-52.63%

-47.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-34.95%

-55.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

16.27%

+22.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.90%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

60.71%

-48.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

109.63%

-77.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

124.91%

-84.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

112.01%

-68.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

101.43%

-55.25%

Сравнение комиссий BIS и SOXL

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и SOXL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

BIS and SOXL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to BIS (11.90%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -25.40% for BIS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.01% for SOXL.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор