PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.48%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности BIS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -23.48% против 64.43% соответственно.

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between BIS and SOXL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.51

The correlation between BIS and SOXL shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

BIS vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
12.69

-13.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
4.98

-7.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.69

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

29.80

-30.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

102.14

-103.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

12.69

-13.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.44

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.65

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.51

-1.19

Просадки

Сравнение просадок BIS и SOXL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-90.46%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-43.47%

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-87.88%

+21.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-90.46%

+15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-90.46%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-6.36%

-93.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-35.01%

-55.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

12.66%

+27.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 14.76%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

41.05%

-26.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

81.57%

-50.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

102.16%

-62.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

107.25%

-63.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

99.05%

-52.67%

Сравнение комиссий BIS и SOXL

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и SOXL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

BIS and SOXL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to BIS (14.76%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -23.48% for BIS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 14.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.03% for SOXL.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор