PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с LABU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs -9.00%/yr for LABU. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности BIS и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 59.86%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -25.40% против -9.00% соответственно.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

LABU

1 день
-8.20%
1 месяц
38.01%
6 месяцев
52.81%
С начала года
59.86%
1 год
286.59%
3 года*
26.50%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		59.86%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between BIS and LABU is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

-0.92

The correlation between BIS and LABU has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

BIS vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
3.64

-5.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
3.41

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

9.40

-10.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

26.08

-27.51

BIS vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и LABU

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-99.18%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-30.70%

-29.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-78.30%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-97.36%

+17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-98.96%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-94.37%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-81.78%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

11.05%

+28.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и LABU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.90%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 25.26%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

25.26%

-13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

63.83%

-31.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

79.41%

-38.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

96.05%

-52.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

95.22%

-49.04%

Сравнение комиссий BIS и LABU

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и LABU

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности LABU в 0.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.40%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BIS and LABU have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (25.26%) compared to BIS (11.90%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, LABU leads with -9.00% vs -25.40% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -9.00% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.40% for LABU.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.96% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор