Сравнение BIRK с SPY
BIRK (Birkenstock Holding plc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, BIRK returned -10.06% vs 22.29% for SPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.25%.
BIRK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- -10.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам BIRK и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 8.85% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 24.89% | 9.83% |
Correlation
The correlation between BIRK and SPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. SPY — Ранг доходности на риск
BIRK
SPY
Сравнение BIRK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIRK | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.52 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 11.15 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIRK и SPY
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -55.19% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -8.88% | -32.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.97% | -3.08% | -26.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -9.03% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 2.00% | +19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и SPY
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 4.79% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.23% | 9.80% | +31.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 12.43% | +35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 17.15% | +26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 17.95% | +25.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и SPY
BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BIRK and SPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (15.83%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор