Сравнение BIRK с CROX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BIRK с CROX

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Birkenstock Holding plc (BIRK) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIRK или CROX.

Корреляция

Корреляция между BIRK и CROX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIRK и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Birkenstock Holding plc (BIRK) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BIRK

CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIRK:

0.26

CROX:

-0.18

Коэф-т Сортино

BIRK:

0.61

CROX:

0.06

Коэф-т Омега

BIRK:

1.08

CROX:

1.01

Коэф-т Кальмара

BIRK:

0.31

CROX:

-0.17

Коэф-т Мартина

BIRK:

0.64

CROX:

-0.40

Индекс Язвы

BIRK:

15.23%

CROX:

21.25%

Дневная вол-ть

BIRK:

37.99%

CROX:

46.66%

Макс. просадка

BIRK:

-30.97%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

BIRK:

-15.02%

CROX:

-39.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIRK:

$10.27B

CROX:

$6.22B

EPS

BIRK:

$1.07

CROX:

$15.88

Цена/прибыль

BIRK:

51.11

CROX:

6.99

Общая выручка (12 мес.)

BIRK:

$1.59B

CROX:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIRK:

$940.57M

CROX:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

BIRK:

$472.64M

CROX:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, BIRK показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью -0.59%.

BIRK

С начала года

-4.66%

1 месяц

-8.41%

6 месяцев

-13.18%

1 год

3.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CROX

С начала года

-0.59%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

-23.36%

1 год

-5.91%

5 лет

24.38%

10 лет

26.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIRK и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIRK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CROX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIRK c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRK

CROX

Показатель коэффициента Шарпа BIRK на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа CROX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRK и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIRK

CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRK и CROX

Ни BIRK, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BIRK и CROX

Максимальная просадка BIRK за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BIRK

CROX

Волатильность

Сравнение волатильности BIRK и CROX

Текущая волатильность для Birkenstock Holding plc (BIRK) составляет 11.34%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 24.30%. Это указывает на то, что BIRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BIRK

CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIRK и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BIRK с CROX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BIRK и CROX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIRK и CROX

BIRK

CROX

Сравнение BIRK c CROX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRK и CROX

Просадки

Сравнение просадок BIRK и CROX

Волатильность

Сравнение волатильности BIRK и CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIRK и CROX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество