Сравнение BIRK с NKE
BIRK (Birkenstock Holding plc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, BIRK returned -10.06% vs -30.92% for NKE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -34.80%.
BIRK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- -10.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -34.80%
- 6 месяцев
- -30.77%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- -26.96%
- 5 лет*
- -22.05%
- 10 лет*
- -1.00%
Сравнение доходности по годам BIRK и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 8.85% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
NKE NIKE, Inc. | -34.80% | -13.83% | -29.11% | 11.59% |
Correlation
The correlation between BIRK and NKE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
BIRK:
$8.19B
NKE:
$60.55B
BIRK:
€1.93
NKE:
$1.52
BIRK:
20.34
NKE:
26.90
BIRK:
3.31
NKE:
1.30
BIRK:
2.49
NKE:
4.30
BIRK:
€2.19B
NKE:
$46.52B
BIRK:
€1.23B
NKE:
$18.99B
BIRK:
€671.99M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. NKE — Ранг доходности на риск
BIRK
NKE
Сравнение BIRK c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIRK | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.66 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.21 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIRK и NKE
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -75.19% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -46.97% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.97% | -75.01% | +45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -20.96% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 25.58% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и NKE
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 11.29% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.23% | 27.62% | +13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 38.55% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 35.33% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 32.34% | +11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и NKE
BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.99% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRK и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRK и NKE
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
BIRK and NKE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (15.83%) compared to NKE (11.29%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs NKE's -75.19%.
BIRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор