PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIRK с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIRK с NKE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIRK (Birkenstock Holding plc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, BIRK returned -7.18% vs -36.49% for NKE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIRK и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Birkenstock Holding plc (BIRK) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIRK показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.95%.

BIRK

1 день
3.38%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
9.11%
С начала года
8.34%
1 год
-7.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NKE

1 день
4.21%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
-29.92%
С начала года
-28.95%
1 год
-36.49%
3 года*
-24.15%
5 лет*
-21.25%
10 лет*
-1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIRK и NKE

2026 (YTD)202520242023
BIRK
Birkenstock Holding plc		8.34%-27.82%16.27%18.85%
NKE
NIKE, Inc.		-28.95%-13.83%-29.11%11.59%

Correlation

The correlation between BIRK and NKE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIRK:

$8.15B

NKE:

$65.96B

EPS

BIRK:

€1.93

NKE:

$2.10

Коэффициент P/E

BIRK:

20.07

NKE:

21.23

Коэффициент P/S

BIRK:

3.27

NKE:

1.42

Коэффициент P/B

BIRK:

2.46

NKE:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

BIRK:

€2.19B

NKE:

$46.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIRK:

€1.23B

NKE:

$19.91B

EBITDA (12 мес.)

BIRK:

€671.99M

NKE:

$3.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Birkenstock Holding plc

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с BIRK:
BIRK с CROXBIRK с ADDYYBIRK с SMHBIRK с DECKBIRK с QQQBIRK с SPXLBIRK с FTEC
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

BIRK vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRK
Ранг доходности на риск BIRK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRK: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRK c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIRKNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-1.03

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-1.40

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.82

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.78

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-1.32

+0.99

BIRK vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRK на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRK и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIRK и NKE

Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIRKNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.94%

-75.19%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.59%

-47.16%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.30%

-72.77%

+42.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-21.03%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.97%

27.62%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRK и NKE

Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIRKNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

10.88%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.39%

27.64%

+13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.87%

35.61%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

35.50%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

32.40%

+11.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRK и NKE

BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRK
Birkenstock Holding plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.66%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIRK и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
628.50M
10.97B
(BIRK) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIRK значения в EUR, NKE значения в USD

Сравнение рентабельности BIRK и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Birkenstock Holding plc и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
50.2%
49.2%
Активы портфеля
BIRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.

BIRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

BIRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

BIRK and NKE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIRK has higher volatility (13.81%) compared to NKE (10.88%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs NKE's -75.19%.

BIRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIRK и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор