Сравнение BIRK с NKE
BIRK (Birkenstock Holding plc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, BIRK returned -22.98% vs -28.60% for NKE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.46%.
BIRK
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.56%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -0.81%
Сравнение доходности по годам BIRK и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 5.11% | -27.82% | 16.27% | 21.22% |
NKE NIKE, Inc. | -30.46% | -13.83% | -29.11% | 10.43% |
Correlation
The correlation between BIRK and NKE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
BIRK:
$7.91B
NKE:
$64.58B
BIRK:
$1.93
NKE:
$1.52
BIRK:
22.33
NKE:
28.69
BIRK:
3.64
NKE:
1.39
BIRK:
2.73
NKE:
4.58
BIRK:
$2.19B
NKE:
$46.52B
BIRK:
$1.23B
NKE:
$18.99B
BIRK:
$671.99M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. NKE — Ранг доходности на риск
BIRK
NKE
Сравнение BIRK c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRK | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.62 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.22 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.75 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.41 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BIRK и NKE
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -75.19% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -46.18% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -73.35% | +40.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -20.90% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 23.49% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и NKE
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 9.56% | +18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.54% | 29.22% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.78% | 38.12% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 35.81% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.34% | 32.24% | +11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и NKE
BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.74% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRK и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRK и NKE
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
BIRK and NKE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (27.68%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs NKE's -75.19%.
BIRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор