PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRK с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Birkenstock Holding plc (BIRK) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Birkenstock Holding plc (BIRK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRK и QQQ

2026 (YTD)202520242023
BIRK
Birkenstock Holding plc		-12.69%-27.82%16.27%21.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, BIRK показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

BIRK

1 день
-0.33%
1 месяц
-16.02%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-22.74%
1 год
-22.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Birkenstock Holding plc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BIRK:
BIRK с CROXBIRK с ADDYYBIRK с SMHBIRK с DECKBIRK с NKEBIRK с SPXLBIRK с FTEC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

BIRK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRK
Ранг доходности на риск BIRK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRKQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

1.07

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.66

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.00

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

7.32

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRK на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.07

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.38

-0.49

Корреляция

Корреляция между BIRK и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRK и QQQ

BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRK
Birkenstock Holding plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BIRK и QQQ

Максимальная просадка BIRK за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.55%

-82.97%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.22%

-12.62%

-29.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.83%

-7.86%

-35.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-32.99%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.80%

3.44%

+19.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRK и QQQ

Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

6.61%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.86%

12.82%

+17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

22.70%

+16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

22.38%

+17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.03%

22.25%

+17.78%