Сравнение BIRK с SPXL
BIRK (Birkenstock Holding plc) is a stock, while SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past year, BIRK returned -7.18% vs 55.18% for SPXL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.
BIRK
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- -7.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам BIRK и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 8.34% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 27.53% |
Correlation
The correlation between BIRK and SPXL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. SPXL — Ранг доходности на риск
BIRK
SPXL
Сравнение BIRK c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIRK | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.07 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 8.18 | -8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIRK и SPXL
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -76.86% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -26.77% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -4.60% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -16.06% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.97% | 6.77% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и SPXL
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 10.79% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.39% | 30.09% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.87% | 37.68% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 50.59% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.61% | 53.38% | -9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и SPXL
BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
BIRK and SPXL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (13.81%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs SPXL's -76.86%.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор