Сравнение BIRK с SPXL
BIRK (Birkenstock Holding plc) is a stock, while SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past year, BIRK returned -24.60% vs 63.89% for SPXL. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 33.32%.
BIRK
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- -8.36%
- 1 год
- -24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.14%
SPXL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 32.51%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 49.02%
- 5 лет*
- 21.05%
- 10 лет*
- 29.28%
- Всё время*
- 27.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.74M | $59.39M | $97.52M | |
| $621.31M | $505.86M | $551.28M |
Сравнение доходности по годам BIRK и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | -8.36% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 33.32% | 31.94% | 63.61% | 27.53% |
Correlation
The correlation between BIRK and SPXL is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. SPXL — Ранг доходности на риск
BIRK
SPXL
Сравнение BIRK c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIRK | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.40 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 9.19 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIRK и SPXL
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -76.86% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -26.77% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -0.58% | -40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -16.03% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.62% | 6.98% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и SPXL
Текущая волатильность для Birkenstock Holding plc (BIRK) составляет 10.94%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что BIRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 12.25% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 30.97% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.02% | 38.57% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 50.71% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.54% | 53.50% | -9.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и SPXL
BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.49% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
BIRK and SPXL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (12.25%) compared to BIRK (10.94%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs SPXL's -76.86%.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор