PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRK с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIRK с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIRK (Birkenstock Holding plc) is a stock, while SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past year, BIRK returned -22.98% vs 83.85% for SPXL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIRK и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Birkenstock Holding plc (BIRK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIRK показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%.

BIRK

1 день
1.85%
1 месяц
14.89%
С начала года
5.11%
6 месяцев
0.05%
1 год
-22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIRK и SPXL

2026 (YTD)202520242023
BIRK
Birkenstock Holding plc		5.11%-27.82%16.27%21.22%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%25.97%

Correlation

The correlation between BIRK and SPXL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Birkenstock Holding plc

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с BIRK:
BIRK с CROXBIRK с ADDYYBIRK с SMHBIRK с DECKBIRK с NKEBIRK с QQQBIRK с FTEC
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

BIRK vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRK
Ранг доходности на риск BIRK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRK c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRKSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.38

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.83

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.15

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

13.30

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRK vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRK на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRK и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRKSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.38

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.53

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BIRK и SPXL

Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIRKSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.94%

-76.86%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.40%

-26.77%

-17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.37%

-1.03%

-31.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.90%

-15.72%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.80%

6.32%

+18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRK и SPXL

Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIRKSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.68%

8.33%

+19.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.54%

26.68%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.78%

35.37%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.34%

50.23%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.34%

53.41%

-10.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRK и SPXL

BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIRK
Birkenstock Holding plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

BIRK and SPXL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIRK has higher volatility (27.68%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs SPXL's -76.86%.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIRK и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор