PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRK с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRK с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Birkenstock Holding plc (BIRK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRK и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Birkenstock Holding plc (BIRK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRK и SPXL

2026 (YTD)202520242023
BIRK
Birkenstock Holding plc		-12.69%-27.82%16.27%21.22%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, BIRK показывает доходность -12.69%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.

BIRK

1 день
-0.33%
1 месяц
-16.02%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-22.74%
1 год
-22.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Birkenstock Holding plc

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BIRK:
BIRK с CROXBIRK с ADDYYBIRK с SMHBIRK с DECKBIRK с NKEBIRK с QQQBIRK с FTEC
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Доходность на риск

BIRK vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRK
Ранг доходности на риск BIRK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRK c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRKSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.64

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.22

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.07

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

4.25

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRK vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRK на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRK и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRKSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.64

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.48

-0.60

Корреляция

Корреляция между BIRK и SPXL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRK и SPXL

BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BIRK
Birkenstock Holding plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок BIRK и SPXL

Максимальная просадка BIRK за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRKSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.55%

-76.86%

+29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.22%

-33.42%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.83%

-18.62%

-25.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-15.85%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.80%

8.42%

+14.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRK и SPXL

Текущая волатильность для Birkenstock Holding plc (BIRK) составляет 14.39%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что BIRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRKSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

16.04%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.86%

28.52%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

54.32%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

50.26%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.03%

53.36%

-13.33%