PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRK с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIRK с FTEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIRK (Birkenstock Holding plc) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past year, BIRK returned -10.06% vs 43.02% for FTEC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIRK и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Birkenstock Holding plc (BIRK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIRK показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.03%.

BIRK

1 день
-1.26%
1 месяц
2.25%
С начала года
8.85%
6 месяцев
4.88%
1 год
-10.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
23.03%
6 месяцев
20.95%
1 год
43.02%
3 года*
30.75%
5 лет*
19.70%
10 лет*
25.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIRK и FTEC

2026 (YTD)202520242023
BIRK
Birkenstock Holding plc		8.85%-27.82%16.27%18.85%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.03%22.11%29.40%13.71%

Correlation

The correlation between BIRK and FTEC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Birkenstock Holding plc

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с BIRK:
BIRK с CROXBIRK с ADDYYBIRK с SMHBIRK с DECKBIRK с NKEBIRK с QQQBIRK с SPXL
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

BIRK vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRK
Ранг доходности на риск BIRK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRK c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIRKFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.90

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.43

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.66

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

8.09

-8.55

BIRK vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRK на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRK и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIRK и FTEC

Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIRKFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.94%

-34.95%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.59%

-16.26%

-25.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.97%

-8.11%

-21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-5.57%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

5.34%

+16.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRK и FTEC

Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIRKFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

11.20%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.23%

18.56%

+22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.28%

22.73%

+25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

25.60%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.74%

24.85%

+18.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRK и FTEC

BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRK
Birkenstock Holding plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

BIRK and FTEC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIRK has higher volatility (15.83%) compared to FTEC (11.20%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIRK и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор