Сравнение BIRK с FTEC
BIRK (Birkenstock Holding plc) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past year, BIRK returned -22.98% vs 59.04% for FTEC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%.
BIRK
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 15.13%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 59.04%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам BIRK и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 5.11% | -27.82% | 16.27% | 21.22% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 30.73% | 22.11% | 29.40% | 12.83% |
Correlation
The correlation between BIRK and FTEC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. FTEC — Ранг доходности на риск
BIRK
FTEC
Сравнение BIRK c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRK | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.65 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 11.73 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRK | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.88 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.98 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок BIRK и FTEC
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -34.95% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -16.26% | -28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -2.36% | -30.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -5.56% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 5.05% | +19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и FTEC
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 6.56% | +21.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.54% | 16.16% | +25.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.78% | 20.61% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 25.22% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.34% | 24.69% | +18.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и FTEC
BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
BIRK and FTEC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (27.68%) compared to FTEC (6.56%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор