PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOPX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIOPX
Baron Opportunity Fund		-8.95%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%40.34%8.06%40.58%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIOPX показывает доходность -8.95%, а VUG немного ниже – -9.39%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 19.59% против 16.16% соответственно.

BIOPX

1 день
3.58%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.34%
1 год
22.42%
3 года*
24.52%
5 лет*
7.16%
10 лет*
19.59%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с VHCAXBIOPX с BGAIXBIOPX с MRFOXBIOPX с BIAGXBIOPX с QQQBIOPX с BPTRXBIOPX с FTEC
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий BIOPX и VUG

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

BIOPX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOPXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.82

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.19

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

4.15

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOPX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOPXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.82

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между BIOPX и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и VUG

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.65%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и VUG

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BIOPXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-50.68%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-16.53%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-35.61%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

-35.61%

-15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-12.25%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-7.13%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.72%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и VUG

Текущая волатильность для Baron Opportunity Fund (BIOPX) составляет 6.73%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIOPXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.12%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

12.70%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

22.70%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

22.22%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

21.38%

+3.46%