Сравнение BIOPX с BSCFX
BIOPX (Baron Opportunity Fund) and BSCFX (Baron Small Cap Fund) are both mutual funds - BIOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BIOPX returned 21.79%/yr vs 10.51%/yr for BSCFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BIOPX charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for BSCFX.
Доходность
Сравнение доходности BIOPX и BSCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIOPX показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции BSCFX по среднегодовой доходности: 21.79% против 10.51% соответственно.
BIOPX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 21.79%
BSCFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам BIOPX и BSCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 9.58% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | -1.76% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
Correlation
The correlation between BIOPX and BSCFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2000 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between BIOPX and BSCFX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOPX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск
BIOPX
BSCFX
Сравнение BIOPX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOPX | BSCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.12 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | -0.31 | +5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOPX и BSCFX
Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BSCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOPX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -55.59% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -15.00% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -26.91% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | -37.94% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.45% | -39.58% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -10.85% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -11.08% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.93% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOPX и BSCFX
Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Baron Small Cap Fund (BSCFX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOPX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 5.17% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 13.39% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 17.94% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 22.39% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 22.37% | +2.62% |
Сравнение комиссий BIOPX и BSCFX
BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BSCFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOPX и BSCFX
Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BSCFX в 9.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 3.87% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.67% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
BIOPX and BSCFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOPX has higher volatility (10.58%) compared to BSCFX (5.17%). In terms of maximum drawdown, BIOPX dropped -67.91% vs BSCFX's -55.59%.
BIOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIOPX и BSCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор