PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIOPX с BGRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOPX с BGRFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIOPX (Baron Opportunity Fund) and BGRFX (Baron Growth Fund) are both mutual funds - BIOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BIOPX returned 21.34%/yr vs 6.96%/yr for BGRFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BIOPX charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for BGRFX.

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и BGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции BGRFX по среднегодовой доходности: 21.34% против 6.96% соответственно.

BIOPX

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
13.15%
С начала года
11.59%
1 год
21.16%
3 года*
25.16%
5 лет*
10.72%
10 лет*
21.34%

BGRFX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-10.75%
С начала года
-10.34%
1 год
-19.77%
3 года*
-6.73%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOPX и BGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIOPX
Baron Opportunity Fund		11.59%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%40.34%8.06%40.58%
BGRFX
Baron Growth Fund		-10.34%-14.51%4.62%14.68%-22.55%19.82%32.77%40.18%-2.93%27.14%

Correlation

The correlation between BIOPX and BGRFX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2000 г.

0.80

Over the past year, the correlation between BIOPX and BGRFX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Baron Growth Fund

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с BPTRXBIOPX с VHCAXBIOPX с MRFOXBIOPX с BGAIXBIOPX с BIAGXBIOPX с QQQBIOPX с FPHAX
Часто сравнивают с BGRFX:
BGRFX с SPYBGRFX с OAKMXBGRFX с FBCGBGRFX с VTSAXBGRFX с COSTBGRFX с GABGXBGRFX с VUG

Доходность на риск

BIOPX vs. BGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BGRFX
Ранг доходности на риск BGRFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOPXBGRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.91

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-1.25

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.74

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

-1.25

+6.06

BIOPX vs. BGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BGRFX равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и BGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и BGRFX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки BGRFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BGRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOPXBGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-56.10%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-25.75%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-33.03%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-35.02%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

-41.14%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-29.92%

+24.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-8.92%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

15.33%

-10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и BGRFX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Growth Fund (BGRFX) имеют волатильность 9.53% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOPXBGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

9.32%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

17.48%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

21.07%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

20.55%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

21.28%

+3.72%

Сравнение комиссий BIOPX и BGRFX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BGRFX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и BGRFX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BGRFX в 23.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRFX
Baron Growth Fund		23.32%20.91%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%
BIOPX
Baron Opportunity Fund		3.80%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%

Часто задаваемые вопросы

BIOPX and BGRFX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIOPX has higher volatility (9.53%) compared to BGRFX (9.32%). In terms of maximum drawdown, BIOPX dropped -67.91% vs BGRFX's -56.10%.

BIOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOPX и BGRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор