PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOPX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIOPX
Baron Opportunity Fund		-8.95%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%40.34%8.06%40.58%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 19.59% против 16.68% соответственно.

BIOPX

1 день
3.58%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.34%
1 год
22.42%
3 года*
24.52%
5 лет*
7.16%
10 лет*
19.59%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с VHCAXBIOPX с BGAIXBIOPX с MRFOXBIOPX с BIAGXBIOPX с QQQBIOPX с BPTRXBIOPX с FTEC
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BIOPX и ADX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BIOPX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOPXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.47

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.18

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.56

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

11.81

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOPX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOPXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.47

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.09

+0.29

Корреляция

Корреляция между BIOPX и ADX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и ADX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.65%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и ADX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIOPXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-71.60%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-11.12%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-25.07%

-26.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

-37.17%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-4.36%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-23.22%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.41%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и ADX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.73% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIOPXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.64%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

10.77%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

18.76%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

17.23%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

17.96%

+6.88%