PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOPX с ADX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIOPX (Baron Opportunity Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - BIOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, BIOPX returned 21.82%/yr vs 18.40%/yr for ADX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIOPX charges 1.31%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 21.82% против 18.40% соответственно.

BIOPX

1 день
-1.82%
1 месяц
2.97%
С начала года
9.80%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.69%
3 года*
26.89%
5 лет*
9.40%
10 лет*
21.82%

ADX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.80%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.85%
3 года*
27.51%
5 лет*
16.38%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOPX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIOPX
Baron Opportunity Fund		9.80%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%40.34%8.06%40.58%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		10.74%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between BIOPX and ADX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2000 г.

0.75

The correlation between BIOPX and ADX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с BPTRXBIOPX с VHCAXBIOPX с MRFOXBIOPX с BGAIXBIOPX с BIAGXBIOPX с QQQBIOPX с FPHAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

BIOPX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOPXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.88

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.71

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.65

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

13.37

-7.41

BIOPX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и ADX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOPXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-71.60%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-10.16%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-18.29%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-25.07%

-26.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

-37.17%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-3.12%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-22.11%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.01%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и ADX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOPXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

4.80%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

11.13%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

14.40%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

17.40%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

18.05%

+6.94%

Сравнение комиссий BIOPX и ADX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и ADX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности ADX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.53%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
BIOPX
Baron Opportunity Fund		3.86%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%

Часто задаваемые вопросы

BIOPX and ADX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIOPX has higher volatility (10.57%) compared to ADX (4.80%). In terms of maximum drawdown, BIOPX dropped -67.91% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOPX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор