PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BINV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brandes, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BINV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, BINV returned 22.75% vs 28.62% for VOO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINV charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BINV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и VOO

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%12.49%

Correlation

The correlation between BINV and VOO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.59

The correlation between BINV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и VOO

Секторы
BINV
VOO

Потребительский защитный сектор

22.1%
4.9%

Здравоохранение

17.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.2%

Технологии

11.3%
35.7%

Промышленность

10.7%
8.3%

Финансовые услуги

7.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Энергетика

2.6%
3.5%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

BINV
22.1%
VOO
4.9%

Здравоохранение

BINV
17.5%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

BINV
14.2%
VOO
10.2%

Технологии

BINV
11.3%
VOO
35.7%

Промышленность

BINV
10.7%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

BINV
7.8%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

BINV
5.4%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

BINV
4.8%
VOO
1.8%

Энергетика

BINV
2.6%
VOO
3.5%

Недвижимость

BINV
2.0%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

BINV
1.6%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BINV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.44

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.31

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.23

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

15.03

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.44

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.89

+0.77

Просадки

Сравнение просадок BINV и VOO

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-33.99%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.90%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.32%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.69%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.91%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и VOO

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.78%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

8.90%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

11.80%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.81%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.00%

-3.23%

Сравнение комиссий BINV и VOO

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и VOO

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BINV and VOO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (4.14%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.62% vs 22.75% for BINV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.62% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

BINV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.02% for VOO.

BINV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Brandes and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор