Сравнение BINV с BIIEX
BINV (Brandes International ETF) and BIIEX (Brandes International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Brandes. Over the past year, BINV returned 22.75% vs 23.22% for BIIEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BINV charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for BIIEX.
Доходность
Сравнение доходности BINV и BIIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINV показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у BIIEX с доходностью 6.17%.
BINV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIIEX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам BINV и BIIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 6.64% | 37.84% | 7.71% | 12.66% |
BIIEX Brandes International Equity Fund | 6.17% | 38.82% | 7.17% | 13.27% |
Correlation
The correlation between BINV and BIIEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between BINV and BIIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINV vs. BIIEX — Ранг доходности на риск
BINV
BIIEX
Сравнение BINV c BIIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Brandes International Equity Fund (BIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINV | BIIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.17 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 7.85 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINV | BIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.43 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок BINV и BIIEX
Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки BIIEX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и BIIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINV | BIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -58.76% | +43.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.17% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -4.47% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -11.59% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.08% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINV и BIIEX
Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Brandes International Equity Fund (BIIEX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINV | BIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.89% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.38% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 13.20% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.07% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.00% | -2.23% |
Сравнение комиссий BINV и BIIEX
BINV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BIIEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINV и BIIEX
Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BIIEX в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIEX Brandes International Equity Fund | 5.81% | 6.17% | 2.95% | 2.51% | 3.57% | 3.81% | 1.86% | 3.76% | 2.83% | 1.80% | 3.58% | 2.53% |
BINV Brandes International ETF | 2.06% | 2.23% | 2.40% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BINV and BIIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BINV has higher volatility (4.14%) compared to BIIEX (3.89%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs BIIEX's -58.76%.
BIIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINV и BIIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор