PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с BIIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с BIIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Brandes International Equity Fund (BIIEX).

BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и BIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Brandes International Equity Fund (BIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и BIIEX

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%13.27%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у BIIEX с доходностью 2.59%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Brandes International Equity Fund

Часто сравнивают с BINV:
BINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVOBINV с SCHY
Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с VOOBIIEX с FNDXBIIEX с SMH

Сравнение комиссий BINV и BIIEX

BINV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BIIEX в 0.85%.

BIIEX
Brandes International Equity Fund
BINV
Brandes International ETF

Доходность на риск

BINV vs. BIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c BIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Brandes International Equity Fund (BIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVBIIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.87

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.53

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.45

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

9.76

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. BIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIIEX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и BIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVBIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.42

+1.27

Корреляция

Корреляция между BINV и BIIEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и BIIEX

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности BIIEX в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BINV и BIIEX

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки BIIEX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и BIIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVBIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-58.76%

+43.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.17%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-7.69%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-11.64%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и BIIEX

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у Brandes International Equity Fund (BIIEX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVBIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.55%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.81%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.36%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

14.99%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

16.99%

-2.31%