PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с CGIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Capital Group International Equity ETF (CGIE).

BINV и CGIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и CGIE

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у CGIE с доходностью -1.12%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVOBINV с SCHY
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с CGDVCGIE с AADRCGIE с DFIV

Сравнение комиссий BINV и CGIE

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CGIE в 0.54%.

BINV
Brandes International ETF
CGIE
Capital Group International Equity ETF

Доходность на риск

BINV vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVCGIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.02

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.50

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.58

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

6.18

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа CGIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.02

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.99

+0.70

Корреляция

Корреляция между BINV и CGIE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и CGIE

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности CGIE в 1.18%

TTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BINV и CGIE

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и CGIE.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-13.82%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.94%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.97%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.51%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и CGIE

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у Capital Group International Equity ETF (CGIE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.97%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.18%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.91%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

15.19%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

15.19%

-0.51%