PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с CGIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and CGIE (Capital Group International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BINV returned 22.75% vs 13.91% for CGIE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BINV charges 0.70%/yr vs 0.54%/yr for CGIE.

Доходность

Сравнение доходности BINV и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у CGIE с доходностью 5.63%.

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и CGIE

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%12.40%

Correlation

The correlation between BINV and CGIE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between BINV and CGIE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и CGIE

Секторы
BINV
CGIE

Потребительский защитный сектор

22.1%
7.0%

Здравоохранение

17.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

14.2%
2.7%

Технологии

11.3%
17.8%

Промышленность

10.7%
28.1%

Финансовые услуги

7.8%
20.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.2%

Сырьевые материалы

4.8%
4.1%

Энергетика

2.6%
3.8%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

BINV
22.1%
CGIE
7.0%

Здравоохранение

BINV
17.5%
CGIE
7.5%

Потребительский циклический сектор

BINV
14.2%
CGIE
2.7%

Технологии

BINV
11.3%
CGIE
17.8%

Промышленность

BINV
10.7%
CGIE
28.1%

Финансовые услуги

BINV
7.8%
CGIE
20.1%

Коммуникационные услуги

BINV
5.4%
CGIE
2.2%

Сырьевые материалы

BINV
4.8%
CGIE
4.1%

Энергетика

BINV
2.6%
CGIE
3.8%

Недвижимость

BINV
2.0%
CGIE

-

Коммунальные услуги

BINV
1.6%
CGIE
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVOBINV с SCHY
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с CGDVCGIE с AADRCGIE с CGUS

Доходность на риск

BINV vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVCGIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.87

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.33

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.17

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

4.37

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа CGIE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.87

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.09

+0.57

Просадки

Сравнение просадок BINV и CGIE

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и CGIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-13.82%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.94%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.62%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.56%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.19%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и CGIE

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 4.14%, в то время как у Capital Group International Equity ETF (CGIE) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.22%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

13.58%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

16.04%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.52%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

15.52%

-0.75%

Сравнение комиссий BINV и CGIE

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CGIE в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и CGIE

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности CGIE в 1.10%

ПозицияTTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BINV and CGIE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (5.22%) compared to BINV (4.14%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs CGIE's -13.82%.

On 1-year performance, BINV leads with 22.75% vs 13.91% for CGIE. On fees, CGIE is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BINV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINV has performed better with a 22.75% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGIE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

BINV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.10% for CGIE.

They also come from different issuers: Brandes and Capital Group. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.54% for CGIE.

BINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и CGIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор