PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - BINV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brandes, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. BINV is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past year, BINV returned 21.27% vs 29.65% for LVHI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINV charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности BINV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

BINV

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.22%
6 месяцев
7.60%
1 год
21.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и LVHI

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		5.22%37.84%7.71%12.66%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%8.20%

Correlation

The correlation between BINV and LVHI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between BINV and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и LVHI

Секторы
BINV
LVHI

Потребительский защитный сектор

22.1%
8.7%

Здравоохранение

17.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

14.2%
5.3%

Технологии

11.3%
0.1%

Промышленность

10.7%
13.4%

Финансовые услуги

7.8%
23.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.8%

Сырьевые материалы

4.8%
6.1%

Энергетика

2.6%
17.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

BINV
22.1%
LVHI
8.7%

Здравоохранение

BINV
17.5%
LVHI
7.4%

Потребительский циклический сектор

BINV
14.2%
LVHI
5.3%

Технологии

BINV
11.3%
LVHI
0.1%

Промышленность

BINV
10.7%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

BINV
7.8%
LVHI
23.6%

Коммуникационные услуги

BINV
5.4%
LVHI
5.8%

Сырьевые материалы

BINV
4.8%
LVHI
6.1%

Энергетика

BINV
2.6%
LVHI
17.4%

Недвижимость

BINV
2.0%
LVHI
1.9%

Коммунальные услуги

BINV
1.6%
LVHI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVOBINV с SCHY
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

BINV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.14

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.29

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.90

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

20.31

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.14

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.81

+0.80

Просадки

Сравнение просадок BINV и LVHI

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-32.31%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-6.08%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-2.16%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.52%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.46%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и LVHI

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.91%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

7.57%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

9.49%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

11.06%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

13.76%

+1.03%

Сравнение комиссий BINV и LVHI

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и LVHI

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BINV
Brandes International ETF		2.08%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BINV and LVHI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (3.74%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, LVHI leads with 29.65% vs 21.27% for BINV. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 29.65% return vs 21.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.08% for BINV.

BINV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Brandes and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор