PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с LVHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

BINV и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и LVHI

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		10.97%27.12%14.81%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVOBINV с SCHY
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий BINV и LVHI

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

BINV
Brandes International ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

BINV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.44

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.13

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.00

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

15.25

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.44

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.82

+0.87

Корреляция

Корреляция между BINV и LVHI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и LVHI

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности LVHI в 4.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Просадки

Сравнение просадок BINV и LVHI

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-32.31%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.41%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-1.73%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.56%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.13%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и LVHI

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.01%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.14%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

13.30%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

10.99%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

13.82%

+0.86%