- Эмитент
- Brandes
- Дата выпуска
- 3 окт. 2023 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $209M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BINV
Brandes International ETF (BINV) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции BINV — $42.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brandes International ETF (BINV) показал доход в 5.45% с начала года и 22.43% за последние 12 месяцев.
Brandes International ETF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BINV по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BINV закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.61% | 5.98% | -7.36% | 2.88% | 1.33% | -1.51% | 5.45% | ||||||
| 2025 | 4.47% | 5.24% | 0.80% | 2.89% | 3.73% | 3.12% | -0.19% | 4.35% | 3.21% | 0.78% | 1.55% | 2.73% | 37.84% |
| 2024 | -0.95% | 1.80% | 4.48% | -1.44% | 5.28% | -4.18% | 5.09% | 4.12% | 2.73% | -4.90% | -2.15% | -1.69% | 7.71% |
| 2023 | -0.72% | 8.86% | 4.24% | 12.66% |
Метрики бенчмарка
Brandes International ETF has an annualized alpha of 7.66%, beta of 0.66, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.13%) than losses (3.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.47 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.66%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 66.13%
- Участие в снижении
- 3.83%
Комиссия
Комиссия BINV составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BINV имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes International ETF (BINV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BINV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.93 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 13.52 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes International ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.89 | $0.72 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.23% | 2.40% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes International ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.72 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brandes International ETF показал максимальную просадку в 14.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Brandes International ETF составляет 5.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.91%апр. 2025 г. | 19d | 1mo 4d | 1mo 23dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.50%март 2026 г. | 23d | — | 3mo 9dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -10.52%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 1mo 2d | 4mo 17dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.78%июнь 2024 г. | 25d | 28d | 1mo 23dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.39%авг. 2024 г. | 21d | 11d | 1mo 2dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| BINV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -56.78% | +41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -9.10% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -0.74% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -10.72% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.97% | +1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BINV
Добавьте Brandes International ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BINV