- Эмитент
- Brandes
- Дата выпуска
- 3 окт. 2023 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $209M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BINV
Brandes International ETF (BINV) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции BINV — $44.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brandes International ETF (BINV) показал доход в 10.51% с начала года и 24.86% за последние 12 месяцев.
Brandes International ETF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BINV по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BINV закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.61% | 5.98% | -7.36% | 2.88% | 1.33% | -1.07% | 4.34% | 10.51% | |||||
| 2025 | 4.47% | 5.24% | 0.80% | 2.89% | 3.73% | 3.12% | -0.19% | 4.35% | 3.21% | 0.78% | 1.55% | 2.73% | 37.84% |
| 2024 | -0.95% | 1.80% | 4.48% | -1.44% | 5.28% | -4.18% | 5.09% | 4.12% | 2.73% | -4.90% | -2.15% | -1.69% | 7.71% |
| 2023 | -0.54% | 8.86% | 4.24% | 12.86% |
Метрики бенчмарка
Brandes International ETF has an annualized alpha of 9.55%, beta of 0.65, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.58%) than losses (0.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.46 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.55%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 71.58%
- Участие в снижении
- 0.86%
Комиссия
Комиссия BINV составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BINV имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes International ETF (BINV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BINV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.24 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 9.71 | -2.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes International ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.89 | $0.72 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.23% | 2.40% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes International ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.56 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.72 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brandes International ETF показал максимальную просадку в 14.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Brandes International ETF составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.91%апр. 2025 г. | 19d | 1mo 4d | 1mo 23dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.50%март 2026 г. | 23d | — | 4mo 22dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-10.52%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 1mo 2d | 4mo 17dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-5.78%июнь 2024 г. | 25d | 28d | 1mo 23dмай 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-5.39%авг. 2024 г. | 21d | 11d | 1mo 2dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BINV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -56.78% | +41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -9.10% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.00% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -10.70% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.09% | +1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BINV
Добавьте Brandes International ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BINV