PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с DFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

BINV и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и DFIV

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%7.26%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVOBINV с SCHY
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий BINV и DFIV

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

BINV
Brandes International ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

BINV vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.32

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.02

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.29

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

14.56

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.32

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.91

+0.79

Корреляция

Корреляция между BINV и DFIV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и DFIV

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DFIV в 2.66%

TTM20252024202320222021
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок BINV и DFIV

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-25.42%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.12%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.97%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.58%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.73%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и DFIV

Brandes International ETF (BINV) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 6.20% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.20%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.50%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.16%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.70%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

16.70%

-2.02%