PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BINV returned 22.43% vs 34.88% for DFIV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BINV charges 0.70%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности BINV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

BINV

1 день
-1.21%
1 месяц
0.62%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.37%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и DFIV

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		5.45%37.84%7.71%12.66%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%9.30%

Correlation

The correlation between BINV and DFIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between BINV and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и DFIV

Секторы
BINV
DFIV

Потребительский защитный сектор

22.1%
4.9%

Здравоохранение

17.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.6%

Технологии

11.3%
2.8%

Промышленность

10.7%
9.6%

Финансовые услуги

7.8%
32.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.2%

Сырьевые материалы

4.8%
10.9%

Энергетика

2.6%
16.4%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

BINV
22.1%
DFIV
4.9%

Здравоохранение

BINV
17.5%
DFIV
4.9%

Потребительский циклический сектор

BINV
14.2%
DFIV
9.6%

Технологии

BINV
11.3%
DFIV
2.8%

Промышленность

BINV
10.7%
DFIV
9.6%

Финансовые услуги

BINV
7.8%
DFIV
32.4%

Коммуникационные услуги

BINV
5.4%
DFIV
4.2%

Сырьевые материалы

BINV
4.8%
DFIV
10.9%

Энергетика

BINV
2.6%
DFIV
16.4%

Недвижимость

BINV
2.0%
DFIV
1.8%

Коммунальные услуги

BINV
1.6%
DFIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVOBINV с SCHY
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

BINV vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.56

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.50

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.63

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

14.02

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.56

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.94

+0.69

Просадки

Сравнение просадок BINV и DFIV

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-25.42%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.66%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-1.02%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.48%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.49%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и DFIV

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.89%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.99%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

13.69%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.63%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.63%

-1.86%

Сравнение комиссий BINV и DFIV

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и DFIV

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
BINV
Brandes International ETF		2.08%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

BINV and DFIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (4.15%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs DFIV's -25.42%.

On 1-year performance, DFIV leads with 34.88% vs 22.43% for BINV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFIV has performed better with a 34.88% return vs 22.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.08% for BINV.

They also come from different issuers: Brandes and Dimensional. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор