PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BINV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brandes, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. BINV is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, BINV returned 22.75% vs 24.63% for SCHG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BINV charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности BINV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BINV показывает доходность 6.64%, а SCHG немного выше – 6.78%.

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и SCHG

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%13.70%

Correlation

The correlation between BINV and SCHG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов BINV и SCHG

Секторы
BINV
SCHG

Потребительский защитный сектор

22.1%
1.7%

Здравоохранение

17.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

14.2%
12.7%

Технологии

11.3%
46.3%

Промышленность

10.7%
5.8%

Финансовые услуги

7.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
16.0%

Сырьевые материалы

4.8%
1.4%

Энергетика

2.6%
0.8%

Недвижимость

2.0%
0.5%

Коммунальные услуги

1.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

BINV
22.1%
SCHG
1.7%

Здравоохранение

BINV
17.5%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

BINV
14.2%
SCHG
12.7%

Технологии

BINV
11.3%
SCHG
46.3%

Промышленность

BINV
10.7%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

BINV
7.8%
SCHG
6.7%

Коммуникационные услуги

BINV
5.4%
SCHG
16.0%

Сырьевые материалы

BINV
4.8%
SCHG
1.4%

Энергетика

BINV
2.6%
SCHG
0.8%

Недвижимость

BINV
2.0%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

BINV
1.6%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с IDVOBINV с SCHY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

BINV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.60

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.18

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.51

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

5.04

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.85

+0.81

Просадки

Сравнение просадок BINV и SCHG

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-34.59%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-16.41%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.44%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-5.20%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.90%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и SCHG

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.61%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

11.62%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.49%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

22.26%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

21.55%

-6.78%

Сравнение комиссий BINV и SCHG

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и SCHG

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BINV and SCHG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (4.14%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 24.63% vs 22.75% for BINV. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.63% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

BINV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.36% for SCHG.

BINV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Brandes and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.04% for SCHG.

BINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор