PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

BINV и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и SCHG

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.10%37.84%7.71%12.66%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%13.70%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.

BINV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.10%
6 месяцев
7.78%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с IDVOBINV с SCHY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий BINV и SCHG

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

BINV
Brandes International ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

BINV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.72

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.19

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.04

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

3.47

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.72

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.79

+0.89

Корреляция

Корреляция между BINV и SCHG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и SCHG

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.13%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BINV и SCHG

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-34.59%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-16.41%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-12.48%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-5.23%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.90%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и SCHG

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.17%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.65%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.52%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

22.44%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

22.30%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

21.51%

-6.84%