PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BINC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с SPY

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BINC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BINC или SPY.

Корреляция

Корреляция между BINC и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BINC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
30.15%
BINC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BINC:

1.56

SPY:

0.12

Коэф-т Сортино

BINC:

2.07

SPY:

0.31

Коэф-т Омега

BINC:

1.33

SPY:

1.04

Коэф-т Кальмара

BINC:

1.89

SPY:

0.12

Коэф-т Мартина

BINC:

9.89

SPY:

0.60

Индекс Язвы

BINC:

0.45%

SPY:

3.83%

Дневная вол-ть

BINC:

2.88%

SPY:

19.54%

Макс. просадка

BINC:

-2.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BINC:

-2.37%

SPY:

-14.16%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -10.22%.

BINC

С начала года

-0.40%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

0.00%

1 год

5.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-10.22%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-8.37%

1 год

3.33%

5 лет

15.23%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BINC и SPY

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BINC: 0.40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BINC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BINC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BINC: 1.56
SPY: 0.12
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BINC: 2.07
SPY: 0.31
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BINC: 1.33
SPY: 1.04
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BINC: 1.89
SPY: 0.12
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BINC: 9.89
SPY: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
0.12
BINC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и SPY

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности SPY в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.59%6.13%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.37%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BINC и SPY

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.37%
-14.16%
BINC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и SPY

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 1.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83%
14.54%
BINC
SPY