PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BINC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
11.66%
BINC
SPY

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%.


BINC

С начала года

5.28%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.83%

1 год

9.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

24.91%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


BINCSPY
Коэф-т Шарпа3.222.67
Коэф-т Сортино5.143.56
Коэф-т Омега1.701.50
Коэф-т Кальмара7.623.85
Коэф-т Мартина22.7817.38
Индекс Язвы0.43%1.86%
Дневная вол-ть2.99%12.17%
Макс. просадка-1.95%-55.19%
Текущая просадка-0.68%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и SPY

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BINC и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.222.67
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.143.56
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.50
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.623.85
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 22.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.7817.38
BINC
SPY

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22
2.67
BINC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и SPY

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BINC и SPY

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-1.77%
BINC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и SPY

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.66%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
4.08%
BINC
SPY