Сравнение BINC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
BINC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 32.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и SOXX
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
BINC vs. SOXX — Ранг доходности на риск
BINC
SOXX
Сравнение BINC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.03 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.63 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.44 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 16.46 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.37 | +1.95 |
Корреляция
Корреляция между BINC и SOXX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и SOXX
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и SOXX
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -70.21% | +67.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -18.27% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -7.95% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -20.10% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 4.92% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и SOXX
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 12.83% | -11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 26.41% | -24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 40.12% | -37.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 35.48% | -32.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 32.98% | -29.95% |