PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIMIX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMIX с BIV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).

BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIMIX или BIV.

Корреляция

Корреляция между BIMIX и BIV составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMIX:

1.73

BIV:

1.01

Коэф-т Сортино

BIMIX:

2.71

BIV:

1.57

Коэф-т Омега

BIMIX:

1.34

BIV:

1.18

Коэф-т Кальмара

BIMIX:

0.86

BIV:

0.47

Коэф-т Мартина

BIMIX:

5.90

BIV:

2.63

Индекс Язвы

BIMIX:

1.00%

BIV:

2.21%

Дневная вол-ть

BIMIX:

3.32%

BIV:

5.48%

Макс. просадка

BIMIX:

-14.15%

BIV:

-18.95%

Текущая просадка

BIMIX:

-1.17%

BIV:

-6.79%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIMIX имеют среднегодовую доходность 1.78%, а акции BIV немного отстают с 1.75%.

BIMIX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.34%

1 год

5.70%

5 лет

0.46%

10 лет

1.78%

BIV

С начала года

2.20%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.18%

1 год

5.49%

5 лет

-0.63%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIMIX и BIV

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%.

BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMIX и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMIX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и BIV

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности BIV в 3.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.99%3.89%3.20%2.18%1.58%2.16%2.53%2.52%2.33%2.29%2.27%2.41%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.89%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и BIV

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -14.15%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и BIV

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...