PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMBX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMBX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMBX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		1.16%5.00%6.83%6.43%-2.95%6.18%3.57%8.43%1.83%9.89%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BIMBX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 4.72% против 13.99% соответственно.

BIMBX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.60%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.25%
1 год
3.15%
3 года*
6.56%
5 лет*
4.18%
10 лет*
4.72%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BIMBX:
BIMBX с BXMIXBIMBX с CCORBIMBX с HMEZXBIMBX с FABZXBIMBX с JAAAXBIMBX с VTBIMBX с SPY
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BIMBX и VTCLX

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BIMBX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг доходности на риск BIMBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMBX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMBXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.50

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.52

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

7.35

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMBX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMBXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.64

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.77

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.50

+0.94

Корреляция

Корреляция между BIMBX и VTCLX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и VTCLX

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		2.24%2.27%4.07%4.48%4.99%2.62%1.31%3.90%8.93%4.08%5.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и VTCLX

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMBXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-55.18%

+46.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-12.20%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-24.98%

+18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.73%

-34.56%

+25.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-6.12%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-7.61%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.53%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMBXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

5.42%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

9.68%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

18.43%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

17.23%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

18.26%

-14.74%