Сравнение BIMBX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMBX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMBX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 1.16% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 9.89% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции BIMBX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 4.72% против 3.08% соответственно.
BIMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 4.72%
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMBX и VCIT
BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
BIMBX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
BIMBX
VCIT
Сравнение BIMBX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMBX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.08 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.27 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMBX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.24 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.22 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.49 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.76 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между BIMBX и VCIT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMBX и VCIT
Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 2.24% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок BIMBX и VCIT
Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMBX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -20.56% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -2.99% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -20.56% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -20.56% | +11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.84% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -3.18% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.86% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMBX и VCIT
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMBX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.08% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.84% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.85% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 6.60% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 6.27% | -2.75% |