Сравнение BIMBX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMBX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMBX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 1.25% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 9.89% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.90% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMBX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции BIMBX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.73% против 7.34% соответственно.
BIMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 4.73%
TPDAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMBX и TPDAX
BIMBX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
BIMBX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
BIMBX
TPDAX
Сравнение BIMBX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMBX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.21 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.86 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.60 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 13.48 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.21 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.97 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.75 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.60 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между BIMBX и TPDAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMBX и TPDAX
Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 2.24% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок BIMBX и TPDAX
Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -22.29% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -7.58% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -17.58% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -22.29% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -4.46% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -4.94% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.03% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMBX и TPDAX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.57%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 3.99% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 9.86% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 12.30% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 10.14% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 9.87% | -6.35% |