PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMBX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMBX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMBX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		1.16%5.00%6.83%6.43%-2.95%6.18%3.57%8.43%1.83%9.89%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции BIMBX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.72% против 8.70% соответственно.

BIMBX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.60%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.25%
1 год
3.15%
3 года*
6.56%
5 лет*
4.18%
10 лет*
4.72%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с BIMBX:
BIMBX с BXMIXBIMBX с CCORBIMBX с HMEZXBIMBX с FABZXBIMBX с JAAAXBIMBX с VTBIMBX с SPY
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий BIMBX и CONWX

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

Доходность на риск

BIMBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг доходности на риск BIMBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMBXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.71

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.37

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.21

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

12.51

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMBX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMBXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.71

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.74

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.78

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.79

+0.65

Корреляция

Корреляция между BIMBX и CONWX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и CONWX

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		2.24%2.27%4.07%4.48%4.99%2.62%1.31%3.90%8.93%4.08%5.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и CONWX

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMBXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-26.09%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-8.60%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-12.49%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.73%

-26.09%

+17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.27%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-2.78%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.52%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и CONWX

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.56%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMBXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

2.25%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

5.47%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

10.70%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

10.27%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

11.16%

-7.64%