Сравнение BXMIX с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMIX и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMIX и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 0.09% | 10.45% | 5.06% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMIX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
BXMIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.10%
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMIX и IVVW
BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
BXMIX vs. IVVW — Ранг доходности на риск
BXMIX
IVVW
Сравнение BXMIX c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMIX | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.89 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.41 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.28 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.27 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 7.59 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMIX | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.89 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.88 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BXMIX и IVVW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMIX и IVVW
Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 7.74% | 7.75% | 5.75% | 3.48% | 0.00% | 1.68% | 3.12% | 3.67% | 1.91% | 2.00% | 0.45% | 2.52% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 17.95% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BXMIX и IVVW
Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMIX | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -16.79% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -11.21% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -2.90% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -1.87% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.88% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMIX и IVVW
Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.13%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMIX | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 4.54% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 6.63% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 15.56% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 13.10% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 13.10% | -7.86% |