PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMIX с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXMIX с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BXMIX (Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both funds - BXMIX is a Multistrategy fund managed by Blackstone, while IVVW is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Over the past year, BXMIX returned 12.18% vs 20.33% for IVVW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BXMIX charges 2.33%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.

BXMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.18%
3 года*
9.55%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.21%

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXMIX и IVVW

2026 (YTD)20252024
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		3.46%10.45%5.06%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between BXMIX and IVVW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с SPYBXMIX с ORILXBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с BNDBXMIX с SCHD
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

BXMIX vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMIX c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMIXIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.97
2.76

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.34
3.82

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.62

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.20

3.51

+6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.33

19.38

+22.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMIX vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа IVVW равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMIXIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97

2.76

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.08

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и IVVW

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXMIXIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-16.79%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-5.81%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.75%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.05%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и IVVW

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 0.85%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXMIXIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.14%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

6.07%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

7.40%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

12.65%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

12.65%

-7.40%

Сравнение комиссий BXMIX и IVVW

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и IVVW

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.49%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BXMIX and IVVW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVW has higher volatility (1.14%) compared to BXMIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BXMIX dropped -19.28% vs IVVW's -16.79%.

BXMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXMIX и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор