PortfoliosLab logo
Сравнение BXMIX с IVVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BXMIX и IVVW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.25%
6.87%
BXMIX
IVVW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXMIX:

1.23

IVVW:

0.42

Коэф-т Сортино

BXMIX:

1.74

IVVW:

0.73

Коэф-т Омега

BXMIX:

1.23

IVVW:

1.13

Коэф-т Кальмара

BXMIX:

1.27

IVVW:

0.43

Коэф-т Мартина

BXMIX:

4.36

IVVW:

1.95

Индекс Язвы

BXMIX:

0.96%

IVVW:

3.69%

Дневная вол-ть

BXMIX:

3.41%

IVVW:

17.00%

Макс. просадка

BXMIX:

-19.28%

IVVW:

-16.79%

Текущая просадка

BXMIX:

-1.38%

IVVW:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -5.34%.


BXMIX

С начала года

0.19%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.19%

5 лет

5.77%

10 лет

2.05%

IVVW

С начала года

-5.34%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-2.39%

1 год

7.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BXMIX и IVVW

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


График комиссии BXMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BXMIX: 2.33%
График комиссии IVVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVVW: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXMIX и IVVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BXMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BXMIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVVW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXMIX c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BXMIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BXMIX: 1.23
IVVW: 0.42
Коэффициент Сортино BXMIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BXMIX: 1.74
IVVW: 0.73
Коэффициент Омега BXMIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BXMIX: 1.23
IVVW: 1.13
Коэффициент Кальмара BXMIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BXMIX: 1.27
IVVW: 0.43
Коэффициент Мартина BXMIX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BXMIX: 4.36
IVVW: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа IVVW равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
1.23
0.42
BXMIX
IVVW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и IVVW

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности IVVW в 17.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
5.74%5.75%3.48%0.00%0.00%3.12%1.97%1.25%0.76%0.45%0.12%0.22%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
17.30%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и IVVW

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и IVVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38%
-8.94%
BXMIX
IVVW

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и IVVW

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.79%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.79%
13.82%
BXMIX
IVVW