PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMIX с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMIX с IVVW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).

BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXMIX и IVVW

2026 (YTD)20252024
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		0.09%10.45%5.06%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.

BXMIX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.24%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.10%

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с SPYBXMIX с ORILXBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с SCHDBXMIX с BND
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с IVWIVVW с VOOIVVW с SCHG

Сравнение комиссий BXMIX и IVVW

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

BXMIX vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMIX c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMIXIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.89

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.41

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.28

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.27

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

7.59

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMIX vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMIXIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.89

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.13

Корреляция

Корреляция между BXMIX и IVVW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и IVVW

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности IVVW в 19.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.74%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		17.95%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и IVVW

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и IVVW.

Загрузка...

Показатели просадок

BXMIXIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-16.79%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-11.21%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.90%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.87%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.88%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и IVVW

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.13%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXMIXIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

4.54%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

6.63%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

15.56%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

13.10%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

13.10%

-7.86%