PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BXMIX с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXMIX и IVVW


2026 (YTD)20252024
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
0.36%10.45%5.06%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-0.94%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -0.94%.


BXMIX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.36%
6 месяцев
3.96%
1 год
10.33%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.13%

IVVW

1 день
0.19%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
4.29%
1 год
13.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий BXMIX и IVVW

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

BXMIX vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMIX c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BXMIXIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.88

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.39

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.28

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.25

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

7.45

+1.90

BXMIX vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа IVVW равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BXMIXIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.88

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.88

-0.14

Корреляция

Корреляция между BXMIX и IVVW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и IVVW

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности IVVW в 20.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
7.72%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
20.24%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и IVVW

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


BXMIXIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-16.79%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-7.71%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.71%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.87%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.89%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и IVVW

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.16%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BXMIXIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

4.47%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

6.63%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

15.56%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

13.09%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

13.09%

-7.85%