Сравнение BIL с SPTL

С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 2.13% против -0.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BIL и SPTL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SPTL в 4.17%

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SPTL.

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.