Сравнение BIGTX с FMIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и FMIMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BIGTX The Texas Fund	9.34%	5.98%	15.76%	11.32%	-6.93%	23.90%	13.11%	9.61%	-11.44%	11.58%
FMIMX FMI Common Stock Fund	0.60%	2.12%	10.38%	24.85%	-5.95%	30.52%	5.79%	24.80%	-8.77%	13.92%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.45% соответственно.

BIGTX

1 день: 2.09%

1 месяц: -3.58%

С начала года: 9.34%

6 месяцев: 4.74%

1 год: 22.70%

3 года*: 14.81%

5 лет*: 7.05%

10 лет*: 9.58%

FMIMX

1 день: 2.22%

1 месяц: -9.10%

С начала года: 0.60%

6 месяцев: -0.97%

1 год: 6.09%

3 года*: 9.61%

5 лет*: 8.81%

10 лет*: 10.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Texas Fund

Название символа

FMI Common Stock Fund

Часто сравнивают с BIGTX:

BIGTX с AVEMX BIGTX с IYW BIGTX с FNKFX BIGTX с GWSAX BIGTX с WOOPX BIGTX с CRIMX BIGTX с FSMDX

Часто сравнивают с FMIMX:

FMIMX с EISMX FMIMX с GTSGX FMIMX с MPGFX FMIMX с BUFTX FMIMX с FITLX FMIMX с FXAIX FMIMX с PRNHX

Сравнение комиссий BIGTX и FMIMX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии FMIMX в 1.01%.

BIGTX

The Texas Fund

FMIMX

FMI Common Stock Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMIMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BIGTX	FMIMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	0.30	+1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	0.61	+1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.08	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.06	0.48	+1.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.80	1.29	+7.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BIGTX	FMIMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	0.30	+1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.48	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.01	0.55	-0.54
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.51	-0.50

Корреляция

Корреляция между BIGTX и FMIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и FMIMX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности FMIMX в 13.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BIGTX The Texas Fund	6.75%	7.38%	3.52%	2.51%	3.06%	5.27%	0.07%	0.08%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%
FMIMX FMI Common Stock Fund	13.16%	13.24%	2.01%	2.84%	6.65%	12.44%	0.76%	4.93%	10.17%	11.82%	4.92%	10.77%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и FMIMX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и FMIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BIGTX	FMIMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.22%	-59.09%	-38.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.70%	-13.80%	+2.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.22%	-21.31%	-75.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-97.22%	-38.07%	-59.15%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-96.18%	-11.89%	-84.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.89%	-10.46%	-8.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.74%	5.14%	-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и FMIMX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.26%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BIGTX	FMIMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.26%	5.58%	-0.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.77%	12.46%	-1.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.93%	21.02%	-3.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1,245.70%	18.60%	+1,227.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	880.79%	19.19%	+861.60%

Сравнение BIGTX с FMIMX

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и FMIMX

Сравнение доходности по годам BIGTX и FMIMX

Доходность по периодам

BIGTX

FMIMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BIGTX и FMIMX

Доходность на риск

BIGTX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

BIGTX

FMIMX

Сравнение BIGTX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BIGTX vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и FMIMX

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и FMIMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и FMIMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)