Сравнение BIGPX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGPX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -3.65% | 14.68% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.70% против 14.04% соответственно.
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и SWPPX
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
BIGPX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BIGPX
SWPPX
Сравнение BIGPX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGPX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.49 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.52 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.29 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGPX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.97 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и SWPPX
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.11% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и SWPPX
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGPX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -55.06% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -12.10% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -24.51% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -33.80% | +11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.26% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -10.00% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.52% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и SWPPX
Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) составляет 4.62%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGPX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.36% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 9.55% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 18.32% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 16.94% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 18.21% | -6.92% |