Сравнение BIGPX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
BIGPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGPX или VBIAX.
Основные характеристики
| BIGPX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.20% | 2.64% |
| Дох-ть за 1 год | 13.62% | 14.98% |
| Дох-ть за 3 года | 2.19% | 2.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.33% | 7.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.06% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 8.45% |
| Макс. просадка | -47.28% | -35.90% |
| Current Drawdown | -1.88% | -2.93% |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и VBIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и VBIAX
С начала года, BIGPX показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 7.06% против 7.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и VBIAX
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIGPX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и VBIAX
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VBIAX в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 2.93% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.90% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% | 10.69% | 1.54% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.48% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и VBIAX
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -47.28%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и VBIAX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.