Сравнение BIGPX с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGPX и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -5.50% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и NTSX
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
BIGPX vs. NTSX — Ранг доходности на риск
BIGPX
NTSX
Сравнение BIGPX c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGPX | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.30 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.52 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 6.52 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGPX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и NTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и NTSX
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.11% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и NTSX
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGPX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -31.34% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -11.13% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -31.34% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.04% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.92% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.60% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и NTSX
Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) составляет 4.62%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGPX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.11% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 9.65% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 18.38% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 17.04% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 18.38% | -7.09% |