Сравнение BIGPX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 Index (^GSPC).
BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGPX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -3.65% | 14.68% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.70% против 12.24% соответственно.
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGPX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BIGPX
^GSPC
Сравнение BIGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGPX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.41 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.41 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 6.61 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGPX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и ^GSPC
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGPX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -56.78% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -12.14% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -25.43% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -33.92% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.78% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -10.75% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.60% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и ^GSPC
Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) составляет 4.62%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGPX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.37% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 9.55% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 18.33% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 16.90% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 18.05% | -6.76% |