Сравнение BIGPX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 (^GSPC).
BIGPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGPX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.77% против 11.21% соответственно.
BIGPX
12.63%
0.61%
6.25%
17.28%
6.01%
3.77%
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| BIGPX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 10.64 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 9.22% | 12.23% |
| Макс. просадка | -49.06% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.08% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BIGPX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и ^GSPC
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и ^GSPC
Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) составляет 2.15%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.