PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGPX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGPX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGPX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		-0.93%16.08%2.52%15.92%-15.80%7.38%21.62%21.03%-3.65%14.68%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BIGPX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.78% против 12.29% соответственно.

BIGPX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.75%
1 год
15.00%
3 года*
9.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
7.78%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BIGPX:
BIGPX с TRRCXBIGPX с SPYBIGPX с VBIAXBIGPX с NTSXBIGPX с VOOBIGPX с AORBIGPX с JEPI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BIGPX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGPX
Ранг доходности на риск BIGPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGPX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.88

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.37

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.39

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

6.43

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGPX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGPX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGPX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.88

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между BIGPX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и ^GSPC

Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGPX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-56.78%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-9.10%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-25.43%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-33.92%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-5.67%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-10.75%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.62%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) составляет 4.56%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGPX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.29%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

9.55%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

18.33%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

16.90%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

18.04%

-6.74%