Сравнение BIGPX с TRRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX).
BIGPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGPX или TRRCX.
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и TRRCX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIGPX показывает доходность 12.63%, а TRRCX немного выше – 12.95%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям TRRCX по среднегодовой доходности: 3.77% против 7.84% соответственно.
BIGPX
12.63%
0.61%
6.25%
17.28%
6.01%
3.77%
TRRCX
12.95%
1.20%
6.29%
18.92%
8.26%
7.84%
Основные характеристики
| BIGPX | TRRCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 10.64 | 15.28 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.24% |
| Дневная вол-ть | 9.22% | 7.98% |
| Макс. просадка | -49.06% | -52.28% |
| Текущая просадка | -1.08% | -0.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и TRRCX
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между BIGPX и TRRCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIGPX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и TRRCX
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности TRRCX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 2.09% | 2.35% | 2.60% | 2.26% | 1.37% | 2.57% | 1.79% | 2.24% | 1.76% | 1.91% | 3.77% | 1.54% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 1.73% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и TRRCX
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и TRRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и TRRCX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) имеют волатильность 2.15% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.