Сравнение BIGPX с TRRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX).
BIGPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGPX или TRRCX.
Основные характеристики
| BIGPX | TRRCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.20% | 4.26% |
| Дох-ть за 1 год | 13.62% | 15.41% |
| Дох-ть за 3 года | 2.19% | 2.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.33% | 7.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.06% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 8.41% |
| Макс. просадка | -47.28% | -52.28% |
| Current Drawdown | -1.88% | -1.42% |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и TRRCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и TRRCX
С начала года, BIGPX показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям TRRCX по среднегодовой доходности: 7.06% против 7.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и TRRCX
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIGPX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и TRRCX
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности TRRCX в 5.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 2.93% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.90% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% | 10.69% | 1.54% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 5.91% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 4.26% | 5.46% | 5.65% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и TRRCX
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -47.28%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и TRRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и TRRCX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.