Сравнение BIGPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BIGPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGPX или SPY.
Основные характеристики
| BIGPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.20% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 13.62% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 2.19% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.33% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.06% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 11.63% |
| Макс. просадка | -47.28% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.88% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и SPY
С начала года, BIGPX показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.06% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и SPY
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIGPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и SPY
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 2.93% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.90% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% | 10.69% | 1.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и SPY
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -47.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и SPY
Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) составляет 3.11%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.