Сравнение BIGPX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGPX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 26.94% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и JEPI
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BIGPX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BIGPX
JEPI
Сравнение BIGPX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGPX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.61 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.95 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.79 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 3.83 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGPX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.61 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и JEPI
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.11% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и JEPI
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGPX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -13.71% | -33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -10.28% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -13.71% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.53% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.07% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.12% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и JEPI
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGPX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.90% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 6.36% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 13.24% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 11.06% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 10.88% | +0.41% |