Сравнение BIGPX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BIGPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGPX или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 16.16%.
BIGPX
12.63%
0.61%
6.25%
17.28%
6.01%
3.77%
JEPI
16.16%
1.71%
9.69%
18.77%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BIGPX | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 4.85 |
| Коэф-т Мартина | 10.64 | 18.78 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 9.22% | 7.08% |
| Макс. просадка | -49.06% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.08% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и JEPI
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между BIGPX и JEPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIGPX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и JEPI
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности JEPI в 7.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 2.09% | 2.35% | 2.60% | 2.26% | 1.37% | 2.57% | 1.79% | 2.24% | 1.76% | 1.91% | 3.77% | 1.54% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.04% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и JEPI
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и JEPI
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 2.15% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.