Сравнение BIGPX с PRPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).
BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и PRPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGPX и PRPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -3.65% | 14.68% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 4.73% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 7.70% против 11.05% соответственно.
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
PRPFX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и PRPFX
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.
Доходность на риск
BIGPX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск
BIGPX
PRPFX
Сравнение BIGPX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGPX | PRPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.99 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.47 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.44 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 12.34 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGPX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.99 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.05 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и PRPFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и PRPFX
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности PRPFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.11% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.12% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и PRPFX
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и PRPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGPX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -27.16% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -8.10% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -15.49% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -20.84% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.31% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -3.52% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.26% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и PRPFX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGPX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.25% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 11.47% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 13.87% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 11.06% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 10.59% | +0.70% |