Сравнение BIGPX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и IWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGPX и IWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -3.65% | 14.68% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 7.70% против 13.53% соответственно.
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и IWV
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.
Доходность на риск
BIGPX vs. IWV — Ранг доходности на риск
BIGPX
IWV
Сравнение BIGPX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGPX | IWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.52 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.19 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGPX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.99 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и IWV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и IWV
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности IWV в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.11% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и IWV
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и IWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGPX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -55.61% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -12.31% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -25.11% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -35.22% | +12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.53% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -10.65% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.60% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и IWV
Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) составляет 4.62%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGPX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.45% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 9.70% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 18.45% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 17.24% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 18.39% | -7.10% |