Сравнение BICSX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -7.06% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.63% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
WFSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и WFSPX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BICSX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BICSX
WFSPX
Сравнение BICSX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.84 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.30 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.06 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 5.13 | +14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.84 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.68 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и WFSPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и WFSPX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности WFSPX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.58% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и WFSPX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -58.21% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -12.11% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -24.51% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -33.74% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -8.90% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -12.84% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.49% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и WFSPX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.24% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.08% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 18.06% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.84% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.98% | -2.86% |