Сравнение BICSX с MCSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и MCSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и MCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 1.72% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 20.28% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 20.28%.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
MCSFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 26.86%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и MCSFX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.
Доходность на риск
BICSX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск
BICSX
MCSFX
Сравнение BICSX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | MCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.84 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.35 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.19 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 9.29 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.84 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.37 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и MCSFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и MCSFX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MCSFX в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.51% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и MCSFX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и MCSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -37.16% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.56% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -37.16% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.59% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -18.70% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.28% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и MCSFX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.45% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 13.51% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 16.69% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 34.14% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 29.85% | -14.73% |