Сравнение BICSX с VCMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и VCMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и VCMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 2.28% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 18.30% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BICSX показывает доходность 19.23%, а VCMDX немного ниже – 18.30%.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
VCMDX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и VCMDX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.
Доходность на риск
BICSX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск
BICSX
VCMDX
Сравнение BICSX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | VCMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.76 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.25 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.10 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 9.46 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.76 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и VCMDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и VCMDX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VCMDX в 12.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.86% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и VCMDX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и VCMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -26.67% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.92% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -25.45% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.31% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -11.10% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.93% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и VCMDX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.98% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.19% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 15.62% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.81% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.40% | -0.28% |