Сравнение BICSX с PCLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и PCLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.92% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.92%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.75% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
PCLPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и PCLPX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.
Доходность на риск
BICSX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
BICSX
PCLPX
Сравнение BICSX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.84 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.39 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.11 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 8.65 | +11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.84 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.15 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и PCLPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и PCLPX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности PCLPX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.41% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и PCLPX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и PCLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -66.98% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -10.95% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -21.53% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -51.87% | +16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -24.90% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.94% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и PCLPX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 10.35% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 14.66% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 18.86% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.23% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 40.61% | -25.49% |