Сравнение BICSX с EAPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и EAPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и EAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.17% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и EAPCX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.
Доходность на риск
BICSX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск
BICSX
EAPCX
Сравнение BICSX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | EAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.25 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 2.83 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.70 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.56 | 12.97 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.29 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и EAPCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и EAPCX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и EAPCX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, примерно равная максимальной просадке EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и EAPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -52.59% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.09% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -18.05% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -28.81% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.39% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -23.03% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.60% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и EAPCX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеют волатильность 4.51% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.58% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 11.78% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 14.85% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.64% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 13.29% | +1.83% |